波动捕获策略 在效率相对较低的市场，某些个股会有比市场指数更高的波动性。波动捕获策略就是寻找波动性大且相关性低的股票，构建组合，获取alpha收益。 行业alpha 由于个股的数量大，波动性大，在寻找alpha时往往比较复杂。
○ 理解概率在预测期权价格时的重要性用这本书来武装自己，从绝对权威的期权 大师这里，掌握最有效的波动率交易技术，在各类期权市场交易中收获可观的回报 。
量化交易正在怎样改变中国的金融市场? 量化交易是否只是金融机构的天下，个人投资者参与量化交易的可行性有多高? 想要学习量化交易，从菜鸟到高手一步步应该看哪些书、做哪些研究实践? 什么品种和策略对于个人投资者 @黄金ea量化：我从2015年开始做量化交易和程序化交易。以前也有过手工股票和期货的交易经历，但是盈利不理想。自从专注于量化程序化交易后，我发现这个程序化交易非常适合我，因为可以先研发一些策略模型，通过历史数据回测，来验证策略模型的可靠性如何、能不能用于交易。 6 2013 年度期货策略报告 图 3： 2012 年隐含波动率异常的交易日 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 J0an Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 来源：Bloomberg，海通期货研究所 图 3 是 2012 年台指期权隐含波动率的走势，图中黑色的虚线水平线是中位数，蓝色 的是隐含波动率 当然，为了保护策略原创者的利益，本文引用的代码做了大量的简化处理：）
去年7月份，他入金 3,000 美金，凭借一套追求波动性的 ea ，抓住了市场变动，低买高卖，半年实现盈利23万美金，收益比入金翻了70多倍。 这是我当时没有考虑到的问题，当时我的想法是，这么多货币… 我们可以先把交易策略大体分成三类：1）股票策略 2）宏观策略 3）套利策略。其中，股票策略和宏观策略的收益主要来自投资目标的实际价值（absolute value）的变化，而套利策略的收益来自一对或一组投资目标的相对价值（relative value）的变化。 Nov 13, 2020 Nov 11, 2020 阿尔法套利-Alpha Strategy在期指市场上做空，在股票市场上构建拟合300指数的成份股，赚取其中的价差，这种被动型的套利就是贝塔套利。那么在如今贝塔套利空间越来越小的状况下，我们还有什么好方法吗？这就是更主动的、也更考验操作者判断能力的阿尔法套利。 16 hours ago · 高波动性考验风险承受能力 对于首批科创50etf上市后的表现，兴业证券首席策略分析师、经济与金融研究院院长助理王德伦认为：“科创板是成长板块的明星，继续吸引投资者目光。
2013年3月5日 高频交易对. 市场影响的实证研究还比较缺乏，目前的研究只是对流动性、价格发现 过程、波动率等某一个方面进行. 测度，而不是从整体上研究高频
⑤ 之前许多交易员并没有直接押注于某个特定的结果，而是纷纷买入美元避险，以确保在结果出来时能够充分利用市场的波动性。 ⑥ 德国商业银行策略师Antje Praefcke在一份给客户的报告中写道，“那些尚未进行对冲，但若出现大幅波动将会感到痛苦的投资者 外汇期权交易的四种策略 随着许多交易者、投资者将注意力转向11月美国大选风险，对选举结果有争议或延迟公布的风险进行对冲的成本越来越高。美股波动率指数显示这个事件风险的对冲成本创下最高纪录。外汇市场可能是对冲美国大选不确定性的最佳场所 宏观全权委托交易. 风险等级： 非常高 最低投资： 20,000 美元 目标： 不论市场情况如何，均获得正回报 策略： 逐项交易决策，捕获由事件和波动性驱动的机会. 组成：通过 cfd 交易股票指数、政府债券和大宗 …
Oct 26, 2020
去年7月份，他入金 3,000 美金，凭借一套追求波动性的 ea ，抓住了市场变动，低买高卖，半年实现盈利23万美金，收益比入金翻了70多倍。 这是我当时没有考虑到的问题，当时我的想法是，这么多货币…
波动率越高，金融资产价格的波动越剧烈，资产收益率的. 不确定性就越强。 对于 期权而言，波动率则是影响其价值的重要因素之一。一般波. 动率越大，代表
基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。 在《etf交易策略之动态再平衡》里运用的就是这个原理，cppi运用的也是这种原理，但在cppi策略里强调的不是两种不同风险的再平衡，而是在一定投资期限里，将低风险资产的收益去覆盖高风险资产可能的最大损失，以此去博取高风险资产超预期的收益。
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卖出跨式组合由卖出一手某一执行价格的买权， 同时卖出一手同一执行价格的卖权组成。采用该策略的动机在于：认为市场走势波动不大，可以卖出期权赚取权利金收益。
最详细的分析：期权量化交易策略 另外，期权具有的有效杠杆高和波动 不一样的期权交易量有着非常大的区别，包括一部分期权的流动性就很差。所以，我们需要在交易之前，在每一个交易日里挑选出适合的期权进行交易。 6 2013 年度期货策略报告 图 3： 2012 年隐含波动率异常的交易日 0.45 0.4 0.35 0.3 0.25 0.2 0.15 0.1 0.05 J0an Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov 来源：Bloomberg，海通期货研究所 图 3 是 2012 年台指期权隐含波动率的走势，图中黑色的虚线水平线是中位数，蓝色 的是隐含波动率 基本原理 波动率直观解释 方向是交易最直观的出发点，我们可以在标的行情变化中直观感受到标的价格的变化。 国内几大交易所统一以红色表示上涨，绿色表示下跌，以正数的涨跌幅表示上涨，以负数的涨跌幅表示下跌。 但是对于标的的波动率，投资者往往高呼不可见不可知。