【外汇管理局谈人民币未来汇率：聪明的市场总是能看到硬币的正反两面】在内外部因素共同作用下，未来人民币汇率有望在合理均衡水平上继续
10月27日晚间，外汇交易中心发布公告称，近期部分人民币对美元中间价报价行基于自身对经济基本面和市场情况的判断，陆续主动将人民币对美元中间价报价模型中的‘逆周期因子’淡出使用。 10月28日人民币对美元中间价调贬206个基点，报6.7195。
汇率弹性增强是一国货币的汇率形成机制更加市场化的直接反映。曾经人民币汇率一日内调整100个基点就会引发市场关注，现在200个基点的幅度也 人民币收小升，美大选临近期权波动率飙升； ① 人民币兑美元即期周三收盘小升，午后美指反弹，人民币升幅收窄；今日新调整报价模型后的官方中间价则符合市场预期，创近两周新低；交易员称，此前已有迹象显示逆周期因子逐渐淡出，市场 期权论坛免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。 期权论坛以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。 由此银行间外汇期权报价与单个期权波动率的转化公式可简化如下： 进而可得平价隐含波动率、25Delta的看涨（75Delta看跌）和25Delta的看跌（75Delta看涨）隐含波动率报价如下： 类似的，通过获取不同Delta的银行间期权组合报价可得出更多可用样本。 来源：中国货币市场 内容提要波动率是度量金融市场风险的重要指标。文章介绍了波动率指数发展历程、意义及其在国际外汇市场中的应用。目前市场上广为使用的是CBOE基于S&P500市场编制并发布的VIX指 … 离岸人民币一日波动700点 企业套保呈现新动向,套保,离岸人民币,外汇,期权,货币 英镑隐含波动率飚升，等待“重要投票” Matt Simpson 三月 12, 2019 9:16 上午 在今天的重要投票之前，受到梅相拿到欧盟“具有法律约束力”的保证的提振，英镑交叉盘持续走强。
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如何构建无隐含波动率报价的波动率曲面？ 最近研究一些商品和外汇奇异期权的定价，对于不存在场内期权报价的标的物，无法根据报价反算implied vol，在以这样的商品或外汇为标的奇异期权定价时应该如何构建波动率曲面？ 声明：在本机构，本人所知情的范围内，本机构，本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。 数据、资讯等内容均来源于第三方 其中risk reversal波动率，是指看涨期权与看跌期权的波动率差值，butterfly是看涨期权与看跌期权波动率的均值与add-money波动率的差值。 下图是一个完整的人民币外汇期权交易的价格，这就是市场上成交的价格，包括了各个期限、三种报价形式以及两种不同的行权 外汇波动率指标的作用是用来描述汇价运行过程中变动的速度和幅度。这样交易者可以用来分析外汇市场在某一段特定时期的变化，因此外汇波动率指标可以说是一种市场价格分散度或变动状态的度量指标。 一般常见的外汇波动率测度指标有多种类型，常见的是 来源： 鲁政委世界观 原创： 郭嘉沂，邵翔本文我们引入时间维度来分析外汇期权隐含波动率的期限结构。在成熟市场中，波动率的期限结构常被 继远期售汇外汇风险准备金率调降至零后，时隔两年多，逆周期因子也再度调整，人民币汇率双向波动或将进一步增强。 10月27日，外汇市场自律机制秘书处发布消息称，今年以来，我国外汇市场运行平稳，国际收支趋于平衡，人民币汇率以市场供求为基础双向浮动、弹性增强。
在比较隐含波动率和历史波动率的时候，Burghardt和Lane提出不能仅仅用固定时长的30天期或60天期历史波动率，而是将历史波动率的时长与隐含波动率相对应的距到期日时长相匹配。譬如，距到期日4个月的期权隐含波动率应与4个月期的历史波动率相比较。
给定到期日为2014年9月17日的看涨期权的市场报价，对于不同的行权价，我们可以计算得到对应的隐含波动率。隐含波动率和行权价格的关系如左图所 2 days ago · 【风暴来袭 美债市场波动加剧】债券市场上可能出现的一种情景是经济迅速反弹。根据当前亚特兰大联邦储备银行的估算模型“GDP Now”，2020年第三 其中risk reversal波动率，是指看涨期权与看跌期权的波动率差值，butterfly是看涨期权与看跌期权波动率的均值与add-money波动率的差值。 下图是一个完整的人民币外汇期权交易的价格，这就是市场上成交的价格，包括了各个期限、三种报价形式以及两种不同的行权 如何构建无隐含波动率报价的波动率曲面？ 最近研究一些商品和外汇奇异期权的定价，对于不存在场内期权报价的标的物，无法根据报价反算implied vol，在以这样的商品或外汇为标的奇异期权定价时应该如何构建波动率曲面？
对于某个关键期限点，截止发布时刻点，选取外汇交易系统的 atm 、 25d rr 、 25d bf 、 10d rr 、 10d bf 波动率报价，如果报价样本大于 6 个，剔除最高和最低报价后求算术平均值，如果报价样本小于等于 6 个，取波动率报价算数平均值。 2. 选出货币经纪可成交报价
报价主体: 人民币外汇期权会员: 交易主体: 人民币外汇期权会员: 货币对: 可以交易的货币对: 期限: 标准期限包括：1d 1w 2w 3w 1m 2m 3m 6m 9m 1y 18m 2y 和3y: 报价标的: 隐含波动率：atm , 25d put , 10d put , 25d put , 10d call , 25d rr , 10d rr , 25d bf , 10d bf: 交易标的: 期权费: 报价方式 Nov 12, 2020
报价方式：对货币对隐含波动率进行双边询价 交易双方就隐含波动率达成一致后，再根据即期汇率、执行价格、期限、金 额、本外币利率等定价参数，就期权费进行双边询价并达成交易。期权费以人民 币为计价和结算货币。 ? 那么什么是隐含波动率呢？
1 day ago · 专家认为，在汇率波动增大的情况下，企业应增强风险意识，摒弃“赌单边”思维，树立风险中性理念。王春英也强调，在人民币汇率双向波动弹性增强的背景下，企业应该积极预防汇率风险，树立风险中性理念。 显然不是，其核心的原理是，将市场上报价方提供的利率期权价格代入到Black模型中并反向推导出套用此模型下的波动率（即隐含波动率），如果市场上各报价方能够报出各自预测的利率期权在套用Black模型下的波动率，则亦可通过将这些波动率综合得到相对公允 一、前言 通过利用隐含波动率样本数据，对隐含波动率曲面进行建模，进而得到波动率曲面，在构建得到隐含波动率曲面的基础上，使用期权定价模型以及相应的参数可以计算各期权的理论价值，对于没有形成每日结算价的…
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话题。 本文的研究正是从这个角度出发，利用从外汇期权价格中提取出的隐含相关 性信 表# 是对三种外汇期权隐含波动率买卖报价中间价的描述性分析。 对每种
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