02波动率交易（Euan Sinclair）读书笔记（上）. 8 个月前· 隐含波动率=决定期权 市场价格，实现波动率=合约标的波动情况估计，考虑两者价差。隐含波动率变化
Mar 22, 2016
所有能赚钱的方法，几乎都是基于主观判断（投机）的。赌波动率涨跌，和赌标的资产涨跌，其实一样。 最后，建议看一下Euan Sinclair的《Volatility Trading》，里面对波动率交易写得很详细了。 望采纳，谢谢！ 需要配合一定的期权知识与交易经验来灵活的运用。正如文中所强调的，对于不同的标的物，不同的市场环境，波动率的结构与预测方法都要进行相应的调整，没有什么是绝对正确的。 关注同花顺财经（ths518），获取更多机会 本期研读书籍： 波动率交易《Volatility Trading》，作者Euan Sinclair。 Volatility Trading 是一本交易员写的实用性极强的参考书，是近几年的一本经典， 全面涵盖了期权的定价、风险管理、交易，常读常新，可以作为期权常备案头。 尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。
这里对(46)进行一般推广：如果把远期合约价格写作 Ft,T = exp(r-q)(T-t)St = exp(r(T-t))(St – Dt)，那么(46)可 13 14 16 / 40 国信证券金融工程部 需要强调的是，认购-认沽平价关系式只对欧式期权有效，对于不支付股息股票的美 式期权，标的资产、认购期权和认沽期权会 尤安·辛克莱（Euan Sinclair） ¥ 30.00 一套全新的交易方法，尽可能多地依赖于极其重要的「人为因素」、驱动交易决策的心理和情感偏差以及量化分析。 在了解了你可以使用的工具和期权交易的风险之后，是时候学习如何真正地面对波动率交易了。比如Bennett的《Trading Volatility》，Euan Sinclair的《波动 An A to Z options trading guide for the new millennium and the new economy Written by professional trader and quantitative analyst Euan Sinclair, Option Trading is a comprehensive guide to this discipline covering everything from historical background, contract types, and market structure to volatility measurement, forecasting, and hedging techniques.
需要配合一定的期权知识与交易经验来灵活的运用。正如文中所强调的，对于不同的标的物，不同的市场环境，波动率的结构与预测方法都要进行相应的调整，没有什么是绝对正确的。 (责任编辑：df306)
什么是波动率 在标准的定义中，波动率就是指标的价格的波动程度。波动率的表现形式也有很多。常见的分类是将通过现有的历史数据计算出的波动率称为历史波动率(Historical Volatility)或是实际波动 … 介绍：trade是金融应用的一个包。 它主要是用于分析主题投资和事件驱动策略。 主题代表可以交易的任何东西，而事件则代表影响一个或多个主题的任何内容，如证券交易所政策或股票分割。它是针对与金融市场有关的任何一种主题和事件进行开发的投资工具包。
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事实上量化交易系统包含了不同的基本模块以及组件，如何搭建一个卓越高效的交易系统并非易事，这包含了交易信号模型（trading signal model），风险控制模型（risk control model）,执行模型（execution model）等…
volatility-trading基于Euan Sinclair的波动率交易的波动率估计器. quant在这里收集了一些量化金融和算法交易的资料，大多数基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。 风险分析. pyfolio. 介绍：组合投资和风险分析的库，是与zipline配合使用的一个组合风险分析工具。 我们最初应该如何将资金在交易中进行分配？本书将对数量化交易的探讨提高到了一个新的高度，因此我强烈推荐这本书。” ——吉姆·盖思勒尔，The Volatility Surface：A Practitioner's Guide作者 “我希望在我进入这个行业的时候就有期权交易方面的书籍。 接上一篇文章：Alpha Zone：成功的量化交易 PART 2-交易系统(4)算法交易思想的来源在公共领域找到有利可图的交易策略实际上是相当简单的。交易理念从来没有像今天这样容易获得。学术金融期刊，预印本服务器，交易…
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本期研读书籍： 波动率交易《Volatility Trading》，作者Euan Sinclair。 Volatility Trading 是一本交易员写的实用性极强的参考书，是近几年的一本经典， 全面涵盖了期权的定价、风险管理、交易，常读常新，可以作为期权常备案头。 交易日历看跌期权价差：期货升水，买平值VIX看跌，卖同金额次月同行权价的看跌->期货价格朝现货价格收拢，因为当月看跌gamma更大，所以看跌多头增加的价值>看跌空头减少的价值，当平值到期时，两个看跌期权价值都为0.2009~2011年化收益率15.2%，夏普比1.2 volatility-trading基于Euan Sinclair的波动率交易的波动率估计器. quant在这里收集了一些量化金融和算法交易的资料，大多数基于Quantopian、Zipline、Pandas的ipython notebook。 风险分析. pyfolio. 介绍：组合投资和风险分析的库，是与zipline配合使用的一个组合风险分析工具。 需要配合一定的期权知识与交易经验来灵活的运用。正如文中所强调的，对于不同的标的物，不同的市场环境，波动率的结构与预测方法都要进行相应的调整，没有什么是绝对正确的。 (责任编辑：df306) 尤安?辛克莱（Euan Sinclair）是一名拥有15年交易经验的期权交易员，擅长于量化交易策略的设计和执行。辛克莱目前是Bluefin Trading的一名专职期权交易员，基于自主开发的量化模型进行交易。