量化交易：如何建立自己的算法交易业务（威利交易）—Ernest Chan. 算法交易和直接存取法：直接存取交易策略介绍—Barry Johnson. 期权波动与定价：高级交易策略和技术—Sheldon Natenberg. 波动交易—Euan Sinclair. 交易与交易所：从业者的市场微观结构—Larry Harris

2016年6月6日 本身Python初期用来做金融回测等是应该被放弃的，用来开发策略也应该 量化 交易如何建立自己的算法交易(高清); 量化交易策略—利用量化分析 

1.基于 MATLAB 的量化策略 2.支持股票、期货的策略研究和程序化交易（是一个软件Auto-Trader Pro） 3.量化研究文章分析 优势： 1.其核心架构与微软 Azure 云架构深度整合 2.社区内有《中国证券期货》杂志专栏 备注： 1.基于 MATLAB 的量化策略 TensorTrade是围绕组成交易策略的模块组件构建的。交易策略将强化学习agent与可组合的交易逻辑以gym环境的形式结合起来。交易环境由一组模块化组件组成，这些组件可以混合和匹配以创建高度多样化的交易和投资策略。稍后我们将更详细地解释这一点。 量化交易策略的研究 重庆大学硕士学位论文 （学术学位） 学生姓名：刘满在 指导教师：黄光辉 专 副教授 业：概率论与数理统计 学 学科门类：理 重庆大学数学与统计学院 二 O 一五年四月 Research on the Quantitative Trading Strategies A Thesis Submitted to Chongqing University in Partial Fulfillment of the Requirement for the 算法交易：制胜策略与原理在线阅读全文或下载到手机。本书是一本引人入胜、信息量大、覆盖各类交易策略的图书。无论个人投资者，还是机构投资者，都可以借鉴和使用其中的策略。本书中的策略大致可分为均值回归系统和动量系统两大类。 量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。 MatLab：算法库比较成熟，但处理大量数据比较麻烦。 算法交易系统可使用统一的结构： 上图只表现了与算法交易有直接联系的模型，其实还应该包括验证性能的回测模块和数据存储模块。 阿尔法模型：预测股价或股价走势，可以单独应用，也可以部署多个。

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算法交易的兴起及最新研究进展[J]. 证券市场导报2013(09); [4] 殷鑫,郑丰,崔积钰,赵 庄. 基于价值投资的Piotroski选股策略实证研究[J]. 时代金融2012(23); [5] 王新武. 2019年4月24日 周围很多策略开发者仍然在使用matlab! 第一章：The Whats,Whos,and Whys of Quantitative Trading. 量化交易是什么？ 量化交易也  一般来说，开发一个完整的量化交易策略主要有几个步骤：闪现灵感——获取 算法matlab都有现成的函数，毕竟matlab是一个除了生娃啥都能干的神奇存在= =. 回测中选股你需要注意股票池、停牌、涨跌停、ST、退市，交易你需要注意成交价 、 我没钱，支持免费开源抛开版权不说，初期入手策略测试、数据分析用matlab 非常 Scikit-learn封装了很多常用的算法，直接用就可以了，避免了自己写算法。

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29/11/2019

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1、根据公司现有的交易体系，研究和设计量化交易策略并实现交易算法，交易品种 可以是 3、熟悉Python(preferred)，Matlab，SAS，R至少一种数据分析语言； 

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