首先 美國的 SP500 VIX 不是估計大盤波動度算出來的 是利用指數選擇權 計算出來的 可以參照 期交所 文件 "臺指選擇權VIX 指數編制法及VIX 指數基礎下避險策略之研究" 連結 https://reurl.cc/R1ENn6 市場 大跌 與 同幅度的 大漲 對於 VIX 或是 波動度預測 有否不同?
首先 美國的 SP500 VIX 不是估計大盤波動度算出來的 是利用指數選擇權 計算出來的 可以參照 期交所 文件 "臺指選擇權VIX 指數編制法及VIX 指數基礎下避險策略之研究" 連結 https://reurl.cc/R1ENn6 市場 大跌 與 同幅度的 大漲 對於 VIX 或是 波動度預測 有否不同?
vix看跌价差可以说明以上可能性很大。 市场已经开始注意到：周一vix看跌期权的交易量最高，而看涨期权的交易量则相对较少。换句话说，交易者正在利用相对便宜的看空价格来定位vix的逆转，并预计市场不会这么快回归常态。 来源：金十数据 | 【 2016-07-12 什麼是vix. 首先，究竟是什麼是vix呢？vix是一個預估12個月的波動程度，假如市場上的不確定因素越高，代表將來的股價會有非常高的不確定性，則vix越高，假如市場普遍穩定，則vix就會比較低。通常vix大概會在15附近，當大家極度恐慌時（例如恐怖攻擊、金融 Okay, previously on 《VIX解密（一）》我们用概念性的东西解释了下VIX的出生和特性， 这次需要一些技术性的探讨。Let’s Go。 一、VIX的数字意义： VIX数字代表的是SPX 30天到期的期权隐含波动率（IV），IV也是大盘年化的波动范围。我可以说的更通俗点，举个实例：如果说我们现在的VIX是16（因 … 期权交易策略管理：像对冲基金经理一样思考 . 定 价： ¥69.00. 作 者： [美] 丹尼斯·a.陈，马克·塞巴斯蒂安 著: 出版社： 机械工业出版社: 丛编项： 深圳证券交易所金融衍生品丛书: 标 签： 暂缺: 购买这本书可以去. 京东 (¥69.00) isbn： 9787111623663: 出版时间： 2019-04-01: 包装： 平装: 开本： 16开: 页数
最近对股市波动率交易产生了兴趣所以主动去看一些资料，写这篇文章回答题主问题同时也作为小结。 VIX是SPX（SP500的期权）基于implied volatility的一个指数（index）。本身无法交易。CBOE的VIX白皮书里面解释了基本操作方法： 美國股市佔全球市值的75％左右，是全球最大的股市。美國股票指數可以作為不同經濟部門的良好表現。當投資者購買複製指數表現的etf或共同基金時，這些指數通常用於指數投資策略。 har-rv-j与递归神经网络（rnn）混合模型预测和交易大型股票指数的高频波动率. 2.winbugs对多元随机波动率模型：贝叶斯估计与模型比较. 3.波动率的实现：arch模型与har-rv模型. 4.r语言arma-egarch模型、集成预测算法对spx实际波动率进行预测. 5. Cboe Global Markets, Inc. (Cboe) is one of the world's largest exchange holding companies, offering cutting-edge trading and investment solutions to investors around the world. Z：SPX（标普500指数）这是怎么了？ X：兄弟，这叫过山车啊！ X：我之前供职的那家投资机构在VIX达到32时爆仓了。 X：现在，一家同等规模的机构，在VIX达到48时爆掉了。 X：上周在VIX达到32时，也有“组合交易策略”（consolidated trading）爆仓的。 對於超過10,000股和100項選擇權合約的委託單，我們的即時經紀人服務台將為您省去電話排隊時間或等候時間。使用大宗交易台還可望改善選擇權交易價格，包括spx和vix合約。對於任何投資策略，客戶還可提前獲得交易前報價。請點按此處瞭解詳情。 相对于场外交易的二元期权，上市交易的二元期权流动性更强，会受到sec 监管和投资者保护等政策约束。从cboe 公布的交易数据来看，08-10 年期间二 元期权的上市交易量相对活跃，但近两年却比较低迷。 图2、cboe 上市的二元期权的交易量 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
丹尼斯·陈 （Dennis A. Chen） Smart Income Partners公司首席投资官。该公司擅长期权收入型策略。丹尼斯·陈有多年股票和期权交易经历，曾任贝恩咨询公司金融服务领域的管理咨询师，在银行、保险、房地产、信息技术、互联网、出版、广告、建筑和汽车等多个领域有着丰富的经验。
vix期权的代码是vix，乘数是$100，也是现金交割的欧式期权，其底层是vix指数，而不是vix期货。但实际上交易者和做市商都是以对应日期的vix期货价格 經過3月份的大波幅後，4月份的節奏有所放緩。在業績電話會議上，CBOE行政總裁Edward Tilley論述當前的交易環境： 一如以往，在極端的市場不確定性中，投資者紛紛到CBOE借助SPX及VIX期權以及VIX期貨來渡過市場動盪期。 公司是美國最大的期權交易所，以交易合約數目計算，亦是全球最大的期權交易所，旗下推出的vix指數，獲得廣泛應用，以美國整體證券交易量計算 Z：SPX（标普500指数）这是怎么了？ X：兄弟，这叫过山车啊！ X：我之前供职的那家投资机构在VIX达到32时爆仓了。 X：现在，一家同等规模的机构，在VIX达到48时爆掉了。 X：上周在VIX达到32时，也有“组合交易策略”（consolidated trading）爆仓的。
Vix 的由來，是芝加哥選擇權交易所在 1993 年，為衡量市場波動所編製的指數。 剛開始是追蹤標普 100 選擇權，並透過公式去計算出 30 天內，股市參與者在市場上的波動率；如今則改為追蹤標普 500 選擇權、算出波動大小，並以 Vix 指數來呈現市場波動幅度。
面对vix的水平差异，金融机构也会根据其投资目标及风控原则采取不同的交易策略。 例如，当恐慌指数超过20-25时，券商会进行严格的风险规避；当 股市心电图确诊：心律不齐 - vix进阶攻略 - 近期你是否有如下症状：半夜时分，心跳加速，心律不齐，经常感到恐惧、惶恐不安，好像有什么事会发生，内心忐忑，久久无法平静。 丹尼斯·陈 （Dennis A. Chen） Smart Income Partners公司首席投资官。该公司擅长期权收入型策略。丹尼斯·陈有多年股票和期权交易经历，曾任贝恩咨询公司金融服务领域的管理咨询师，在银行、保险、房地产、信息技术、互联网、出版、广告、建筑和汽车等多个领域有着丰富的经验。
点击上方 “BayStreet论坛” 订阅 采访 高级基金经理. VIX产品交易策略. 2016 Bay Street Trading Competition 今 天就要拉下帷幕了，在这过去的一个多月中，我们看到了各参赛队使用不同的投资策略，各显身手，各放光芒。
vix指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數的交易代碼，常見于衡量標準普爾500指數期權的隱含波動性。 通常被稱為「恐慌指數」或「恐慌指標」，它是了解市場對未來30天市場波動性預期的一種衡量方法。 VIX误差和期权波动率交易策略,1. 波动率指标及其衍生品1.1 波动率指标VIX：随着标普500指标（SPX）期权交易量的不断增大，其对应的不同行权价和不同到期日期权隐含波动率一定程度上反映了市场上对SPX今后变化的期望。用这些隐含波动率导出一个波动率指标有利于度量这种市场上的期望，也是波动
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这是个好问题，因为vix指数和spx指数的关系不是线性的，事实上取决于标普期权市场交易者的看法，故而很难做到一个纯套利的策略。 当UVXY飙升时候，做空的标普的量需要很大才能覆盖住损失，比值关系在行情大的时候不稳定。
芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange, CBOE）成立于1973年4月26日，是由芝加哥期货交易所（Chicago Board of Trade, CBOT）的会员所组建。 vix期权的代码是vix，乘数是$100，也是现金交割的欧式期权，其底层是vix指数，而不是vix期货。但实际上交易者和做市商都是以对应日期的vix期货价格 3月9日，標普500指數日內跌幅達到7%，這是自1940年以來第三次出現如此大的下跌，其他兩次分別是在1987年10月和2008年12月。3月10日，標普500指數又大幅反彈，美國股市的波動率呈現爆炸式增長。 來自交易者 xyj_stock_hunter 的圖表、預測和交易想法。從全球最大的交易者和投資人社群獲得獨特的市場洞察力。 Z：SPX（标普500指数）这是怎么了？ X：兄弟，这叫过山车啊！ X：我之前供职的那家投资机构在VIX达到32时爆仓了。 X：现在，一家同等规模的机构，在VIX达到48时爆掉了。 X：上周在VIX达到32时，也有“组合交易策略”（consolidated trading）爆仓的。 因为这些产品的结构属性，即使vix处于低位，可能仍然存在通过衍生品的做空机制还需指出，vix是计算指数，并没有可以直接交易的产品，因此没有直观意义上的做多与做空理论上可以用计算vix指数的spx期权操作，但需要持续进行动态对冲与调仓